ORIGINE

La NonLagMa a initialement été mise au point par un programmeur dénommé Igorad, de la communauté MetaTrader, à partir d'un filtre digital, le Fast Adaptive TrendLine, créé par Vladimir Krachuk et présenté dans son livre "New adaptive method of following the tendency and market cycles".

DESCRIPTION

En version simplifiée, si dans le calcul de la moyenne pondérée, les prix sont pondérés de manière linéaire, dans la NonLagMa, les prix sont pondérés de manière sinusoidale.

En conséquence, cela permet d'obtenir une moyenne lissée, très rapide, avec très peu de retard.

UTILISATION

Le fait d'avoir une moyenne lissée avec très peu de retard permet, entre autre, de se servir de cette moyenne comme indicateur de signal, en prenant les positions dans l'unité de temps de son choix, dans le sens de l'unité de temps supérieur, comme toujours.